\(X,Y\)を確率変数とする。

(1)独立

\[ P\left(X=x,Y=y\right)=P(X=x)P(Y=y) \]

のとき独立という。

(2)無相関

\[ Cov(X,Y)=0 \]
のとき無相関という。

• 大数の法則
  \[ \lim_{n\rightarrow\infty}P(\left|Y_{n}-\mu\right|\geq\epsilon)=0 \]